Bei diskreten Verteilungsfunktionen ist die Wahrscheinlichkeitsdichte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Zufallsvariable einen bestimmten Wert annimmt.
Bei stetigen Verteilungsfunktionen ist die Wahrscheinlichkeitsdichte die Wahrscheinlichkeit je Einheit X, dass eine Zufallsvariable einen bestimmten Wert innerhalb einer bestimmten Verteilung annimmt. Die Fläche unter der Kurve zwischen zwei x-Werten entspricht der Wahrscheinlichkeit, mit der eine zukünftige Messung in der gegebenen Verteilung zwischen diesen Werten liegt. Die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Wert zu erhalten, geht gegen 0, je enger die Grenzen des Integrals konvergieren, da die Fläche unter der Kurve ebenfalls gegen 0 geht.
Kumulative Wahrscheinlichkeit
Die kumulative Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsvariable einen Wert kleiner oder gleich einem bestimmten Wert annimmt. Mit Funktionen der kumulativen Wahrscheinlichkeit wird die kumulative Wahrscheinlichkeit berechnet, indem die entsprechende Wahrscheinlichkeitsdichte über einen angemessenen Bereich integriert (oder bei einer diskreten Verteilung summiert) wird.
Inverse kumulative Wahrscheinlichkeit
Legen Sie die Wahrscheinlichkeit fest, mit der eine Zufallsvariable kleiner oder gleich einem Wert ist. Anschließend können Sie diesen Wert mithilfe der Funktionen für die inverse kumulative Wahrscheinlichkeit berechnen.
Erzeugung von Zufallszahlen
Die verwendeten Zufallszahlengeneratoren erzeugen aus einem Rekursivwert eine Folge von Quasi-Zufallszahlen. Verwenden Sie die Rekursivwert-Funktion in Ihrem Arbeitsblatt, um eine andere Folge von Zufallszahlen zu erzeugen.