Matrixfaktorisierungsfunktionen
Die Matrixfaktorisierung ist ein wichtiges Werkzeug in linearen Algebraanwendungen. Diese Methode ist häufig zweckdienlicher zur Auflösung von linearen Systemproblemen, da es oft nicht optimal ist, eine Matrix explizit zu invertieren oder eine Determinante zu berechnen. In der angewandten Statistik kann die Matrixfaktorisierung auch zur Darstellung von Strukturen innerhalb von Daten verwendet werden.
• Cholesky –
CholeskyQuadratwurzel einer Matrix
• LU –
LUFaktorisierung in untere und obere Dreiecksmatrizen
• QR –
QRFaktorisierung in eine orthonormale und eine obere Dreiecksmatrix
• svd – Singulärwertzerlegung
Zusätzliche Informationen
• Die klein geschriebene ältere Version der Funktionen lu, qr und cholesky wurde durch LU, QR bzw. Cholesky ersetzt. Die neuen Funktionen (in Großbuchstaben) sind leistungsfähiger und stabiler und bieten eine umfassende Pivot-Steuerung, komplexe Unterstützung und haben keine Beschränkungen hinsichtlich der Dimensionen der Eingabematrix.
• Die Funktionen Choelsky, LU und QR verwenden die optimierte Intel-MKL-Implementierung von Lapack.