• montecarlo(F, n, Rvals, [Limits], [dist]) : renvoie les échantillons de Monte Carlo n créés par calcul de la fonction F pour les variables générées de manière aléatoire en fonction des informations trouvées dans la matrice Rvals. Avec la matrice Limits facultative, vous pouvez définir des limites en dehors desquelles les variables aléatoires sont coupées. La distribution normale est utilisée pour générer les variables aléatoires, sauf indication contraire dans le vecteur dist.
La matrice renvoyée par montecarlo possède une ligne par échantillon, avec le jeu de variables aléatoires généré dans ses premières colonnes et la valeur d'échantillon calculée par la fonction F dans sa dernière colonne.
Les variables aléatoires sont calculées à partir de la formule suivante :
variable = mean + σ * r
La moyenne et σ sont définis dans Rvals. r est un nombre aléatoire généré par la distribution normale ou par celle définie dans dist. La fonction montecarlo génère une erreur en cas de singularité lors de l'évaluation F d'un jeu de variables aléatoires quelconque.
Arguments
• F est une fonction à valeurs réelles d'un nombre arbitraire de variables, simulées de manière aléatoire pendant l'échantillonnage de Monte Carlo.
• n est le nombre entier d'échantillons.
• Rvals est une matrice dont la chaîne nomme chaque variable de la première colonne, leur valeur (moyenne) nominale dans la seconde colonne et leur écart-type (σ) dans la troisième colonne.
Les unités de chaque moyenne et écart-type doivent être compatibles avec la définition de la fonction F. Par exemple, si les dimensions de F(x, y) := x + y et des deux lignes de Rvals sont différentes, la fonction montecarlo renvoie une erreur d'unité.
• Limits (facultatif) est une matrice de même longueur que Rvals dont les variables aléatoires sont coupées en dehors des limites inférieure et supérieure des première et seconde colonnes. Lorsque certaines limites ne sont pas définies, vous devez remplir les éléments vide de Limits par des NaN. Les unités de chaque limite doivent être compatibles avec la variable aléatoire correspondante.
• dist (facultatif) est un vecteur de fonctions de distribution de même longueur que Rvals, qui détermine les distributions statistiques utilisées pour générer chaque variable aléatoire. Vous pouvez utiliser les fonctions
LogNormal, Normal, Uniform ou
Weibull. Vous pouvez également définir vos propres fonctions de distribution. Par défaut, la distribution normale est utilisée pour générer toutes les variables aléatoires.