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示例:协方差和主分量分析
计算数据集的协方差,并使用 eigenvalseigenvec 函数来执行主分量分析。
1. 定义以下矩阵 D
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D 的每一行代表一个观察值,每一列代表一个测量的特征。
2. 计算样本的协方差矩阵。
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3. 计算和排序特征值。
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4. 计算变换矩阵。
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5. 变换原始数据。
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6. 计算变换数据的协方差矩阵。
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数据的主分量是矩阵 S2 的对角元素。
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