• montecarlo(F, n, Rvals, [Limits], [dist]): возвращает выборку из n полученных методом Монте-Карло элементов, созданных с помощью расчета функции F для переменных, создаваемых случайным образом при наличии информации, найденной в матрице Rvals. С помощью необязательной матрицы Limits можно определить границы, за пределами которых случайные переменные отсекаются. Нормальное распределение используется для создания случайных переменных, если в векторе dist не указано иное.
Матрица, возвращаемая функцией montecarlo, состоит из строк по одной для каждого элемента выборки, где в первых столбцах записаны сгенерированные случайные переменные, а в последнем столбце — значение элемента выборки, рассчитанное функцией F по этим числам.
Случайные переменные рассчитываются с помощью следующей формулы:
variable = mean + σ * r
Среднее значение и значение σ определяются в Rvals, а r является случайным числом, созданным нормальным распределением или распределением, определяемым в dist. Функция montecarlo сообщает об ошибке, если сталкивается с сингулярностью во время определения значения F для любого набора случайных переменных.
Аргументы
• F является вещественной функцией любого произвольного количества переменных, случайным образом смоделированных при проведении выборки методом Монте-Карло.
• n — целое число выборок.
• Rvals является матрицей со строками имен переменных в первом столбце, их номинальными (средними) значениями во втором столбце и их среднеквадратическими отклонениями (σ) в третьем столбце.
Единицы измерения каждого среднего и среднеквадратического отклонения должны быть совместимы с определением функции F. Например, если F(x, y) := x + y и две строки в Rvals имеют разные измерения, функция montecarlo возвращает ошибку единицы измерения.
• Limits (необязателен) является матрицей той же длины, что и Rvals, с нижними и верхними пределами в первом и втором столбцах соответственно, ниже и выше которых каждое случайное значение отсекается. Когда не все пределы определены, необходимо заполнить пустые элементы Limits значениями NaN. Каждый предел должен иметь единицы, совместимые с соответствующей случайной переменной.
• dist (необязателен) является вектором функций распределения той же длины, что и Rvals, указывающим, какие статистические распределения используются при создании каждой случайной переменной. Можно использовать функции
LogNormal, Normal, Uniform или
Weibull. В качестве альтернативы можно определить собственные функции распределения. По умолчанию нормальное распределение используется для создания всех случайных переменных.