• cvar(A, B): permite devolver la covarianza de los elementos de A y B. La covarianza se define del siguiente modo:
El macrón indica el conjugado complejo.
La función cvar divide entre el número total de valores m∙n en vez de entre m∙n – 1. Para buscar la covarianza correspondiente a un denominador de m∙n – 1, multiplique el resultado de esta función por m∙n / (m∙n – 1). Si divide entre el "tamaño de la muestra menos uno" en lugar de entre el tamaño de la muestra, obtendrá un cálculo aproximado más exacto de la varianza de población verdadera.
• corr(A, B): permite devolver el coeficiente de correlación de Pearson de los elementos en A y B. El coeficiente de correlación se define del siguiente modo:
Argumentos
• A y B son arrays complejos o reales del mismo tamaño.
