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Acerca de las funciones de factorización de matrices
La factorización de matrices es una herramienta esencial para las aplicaciones de álgebra lineal. Con frecuencia, es un método más conveniente para resolver problemas de sistemas lineales, ya que a menudo no es óptimo para invertir explícitamente una matriz o calcular un determinante. En estadísticas aplicadas, la factorización de matrices también se puede utilizar para presentar la estructura dentro de los datos.
Cholesky: raíz cuadrada de Cholesky de una matriz
LU: factorización de LU en matrices triangulares inferiores y superiores
QR: factorización de QR en una matriz triangular superior y ortonormal
svd: descomposición en valores singulares
Información adicional
La versión heredada en minúsculas de las funciones lu, qr y cholesky se ha reemplazado por LU, QR y Cholesky, respectivamente. Las nuevas funciones en mayúsculas ofrecen una capacidad mejorada desde el punto de vista de rendimiento y estabilidad, control de giro completo y soporte complejo, y no presentan limitaciones en las dimensiones de las matrices de entrada.
Las funciones Choelsky, LU y QR utilizan la implementación de Intel MKL optimizada de Lapack.