蒙特卡洛样本
• montecarlo(F, n, Rvals, [Limits], [dist]) - 返回通过计算函数 F 所创建的 n 个蒙特卡洛样本,如果矩阵 Rvals 中存在信息,将随机生成该函数的变量。可通过可选矩阵 Limits 来定义边界,超出此边界的随机变量将被裁减掉。如果未在矢量 dist 中指定,将使用正态分布来生成随机变量。
由 montecarlo 返回的矩阵的每个样本中的一行具有在第一列中生成的随机变量,并在其最后一列中有由函数 F 计算而来的样本值。
使用下列公式计算随机变量:
variable = mean + σ * r
mean 和 σ 在 Rvals 中定义,且 r 是一个由正态分布或 dist 中定义的分布所生成的随机数字。针对任意一组随机变量计算 montecarlo 时,如果遇到奇异值,F 函数都会报告错误。
自变量
• F 为任意数量变量的实数值函数,在进行蒙特卡洛采样时会随机模拟这些变量。
• n 为样本数量 (整数)。
• Rvals 为矩阵,第一列为表示每个变量名称的字符串,第二列为其名义 (mean) 值,第三列为其标准差 σ。
每个 mean 和标准差的单位必须符合函数 F 的定义。例如,如果 Rvals 中的两行与 F(x, y) := x + y 具有不同的量纲,则 montecarlo 函数会返回一个单位错误。
• Limits (可选) 为长度与 Rvals 相同的矩阵,该矩阵的第一列和第二列分别为下限和上限,低于或高于此极限时,将裁减掉相应的随机变量。如果某些极限未定义,您必须用 NaN 填充 Limits 的空元素。每个极限的单位必须与对应随机变量的单位相符。