共分散と相関
• cvar(A, B) - A と B の要素の共分散を返します。共分散は次のように定義されます。
上線は複素共役を示します。
cvar 関数では、m∙n – 1 ではなく、値の合計数 m∙n で除算されます。分母が m∙n – 1 の共分散を求めるには、この関数の結果に m∙n / (m∙n – 1) を乗じます。標本数ではなく「標本数 -1」で割った方が、実際の母集団分散に近い値が得られます。
• corr(A, B) - A と B の要素のピアソンの相関係数 r を返します。相関係数は次のように定義されます。
引数
• A と B は、同じ大きさの実数または複素数の配列です。