Ковариация
covar(vx, vy) - возвращает ковариацию векторов vx и vy.
Аргументы
vx и vy — векторы из вещественных или комплексных значений или матрицы, состоящие из не менее чем двух элементов.
Дополнительная информация
Ковариация применяется для поиска корреляций в сигналах, имеющих смещение.
Корреляция аналогична свертке, но без обращения сигнала перед сдвигом и суммированием.
Функция использует алгоритм БПФ и заполнение нулями.
Возвращаемые результаты имеют длину [length(vx) + length(vy)] - 1.
Было ли это полезно?