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Covarianza e correlazione
cvar(A, B) - Restituisce la covarianza degli elementi di A e B. La covarianza è definita come segue.
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La linea superiore indica il complesso coniugato.
La funzione cvar divide per il numero totale dei valori, m∙n, anziché per m∙n – 1. Per trovare la covarianza corrispondente a un denominatore di m∙n – 1, moltiplicare il risultato di questa funzione per m∙n / (m∙n – 1). La divisione per la "dimensione del campione meno uno", anziché per la dimensione del campione, consente di ottenere una stima migliore per la varianza della popolazione effettiva.
corr(A, B) - Restituisce il coefficiente di correlazione r di Pearson degli elementi in A e B. Il coefficiente di correlazione è definito come segue.
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Argomenti
A e B sono array reali o complessi della stessa dimensione.
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