Covarianza
covar(vx, vy): permite devolver la covarianza de vectores vx y vy.
Argumentos
vx y vy son las matrices o vectores de valores reales o complejos de como mínimo dos elementos.
Información adicional
La covarianza es útil para buscar correlaciones en señales con sesgo.
La correlación es como la convolución, pero sin invertir la señal antes del deslizamiento y la suma.
La función utiliza el algoritmo FFT y rellena los blancos con ceros.
La longitud de los resultados devueltos es [length(vx) + length(vy)] - 1.
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