Monte Carlo 樣本
• montecarlo(F, n, Rvals, [Limits], [dist]) - 傳回利用矩陣 Rvals 中找到的資訊,對隨機產生之變數計算函數 F 所建立的 n 個 Monte Carlo 樣本。利用選用矩陣 Limits,可定義刪減隨機變數以外的邊界。常態分佈係用於產生隨機變數,除非在向量 dist 中另有指定。
montecarlo 傳回的矩陣每一列表示一個樣本,所產生的隨機變數集會在其第一欄中,而由函數 F 所計算的樣本值則會在其最後一欄中。
隨機變數使用下列公式計算:
variable = mean + σ * r
均數與 σ 定義於 Rvals 中,而 r 是常態分佈或定義於 dist 之分佈所產生的亂數。montecarlo 函數若在計算任何隨機變數集的 F 時出現奇點,則會報告錯誤。
引數
• F 是 Monte Carlo 取樣期間,隨機模擬之任意數目之變數的實數函數。
• n 是樣本的整數。
• Rvals 是一個矩陣,其中第一欄含有命名每個變數的字串,第二欄含有其名目值 (平均值),而第三欄則含有其標準差 (σ)。
各均數與標準差的單位必須與函數 F 的定義相容。例如,若 F(x, y) := x + y 且 Rvals 中有兩列的維度不同,montecarlo 函數會傳回單位錯誤。
• Limits (選用) 是長度與 Rvals 相同的矩陣,並在第一欄與第二欄中分別有下限與上限,各隨機變數若小於或大於這些限制則會遭到刪減。若未定義某些限制,則必須以 NaN 填補 Limits 的空白元素。各限制的單位必須與對應的隨機變數相容。