例: モンテカルロシミュレーション
montecarlo関数を使用して、関数をシミュレートするランダムサンプルを生成します。
1. シミュレートする関数を定義します。
2. 各パラメータの分布を定義します。
3. 各分布の平均値と標準偏差を定義します。結果を行列 Rvals に格納します。
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4. パラメータ Y の上限を設定します。
5. 生成するサンプルの数を指定します。
6. montecarlo を呼び出してサンプルを生成します。
montecarlo 関数の出力は 3 列の行列です。
最初の 2 つの列には、各パラメータに生成されたサンプルが格納されています。最後の列には、これらのパラメータにおける関数 f の出力が格納されています。
7. 生成された値を別々のベクトルに格納します。
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最後のベクトル R1 が実際に関数 f の出力であることを確認できます。
8. 一方のパラメータをもう一方のパラメータに対してプロットし、それぞれの平均値をプロットします。
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サンプルは、Y 軸については一様に分布し、X 軸については正規分布しています。y の値が 8.5 より大きいサンプルは破棄されています。
y の値は一様に分布しています。サンプルでは平均値の (左右) 両側にそれぞれ 6 シグマの分布が生成されています。
生成されたサンプルのうち、上限を超えたサンプルは破棄されます。
10. histogram 関数を呼び出して、x の値を 10 区間に区切ります。y の値のヒストグラムをプロットし、正規分布を追加します。
x の値は正規分布しています。
11. 結果を各パラメータに対してプロットします。
13. 一方のパラメータに対してもう一方のパラメータをプロットします。
14. 結果を各パラメータに対してプロットします。
