相関および部分自己相関
• lcorr(vx, vy) - 可能な各ラグでベクトル vx と vy のラグサンプル相関を示すベクトルを返します。
• plcorr(v) - 各ラグでベクトル v の部分自己相関を与えるベクトルを返します。
引数
• vx と vy は同じ長さの実数ベクトルです。
• v は実数ベクトルです。
追加情報
• どちらの関数でも、入力ベクトルと同じ長さのベクトルが返ります。
• lcorr 関数では FFT アルゴリズムとゼロパディングが使用されるので、0 に近い値では小さい実部または虚部が生じることがあります。
• lcorr の k 番目の成分は、vx と k 単位のラグがある vy の値との間の線形関係の目安となります。したがって、lcorrk は、ラグ k におけるサンプル相関と呼ばれます。
• plcorr 関数は、自己回帰時系列に最もよく当てはまるモデルの次数を推定し、それによって、モデルパラメータの算出を助けます。