Covariance et corrélation
• cvar(A, B) : renvoie la covariance des éléments de A et B. La covariance est définie de la manière suivante :
La barre supérieure indique le complexe conjugué.
La fonction cvar divise par le nombre total de valeurs, m∙n, plutôt que m∙n – 1. Pour déterminer la covariance correspondant à un dénominateur de m∙n – 1, multipliez le résultat de cette fonction par m∙n / (m∙n – 1). Le fait de diviser par la "taille de l'échantillon moins 1" plutôt que par la taille de l'échantillon permet d'obtenir une meilleure estimation de la variance de population.
• corr(A, B) : renvoie le coefficient de corrélation r de Pearson des éléments dans A et B. Le coefficient de corrélation est défini de la manière suivante :
Arguments
• A et B sont des tableaux réels ou complexes de même taille.