Covariance
• covar(vx, vy) : renvoie la covariance des vecteurs vx et vy.
Arguments
• vx et vy sont des vecteurs à valeurs réelles ou complexes ou des matrices d'au moins deux éléments.
Informations supplémentaires
• La covariance est utile pour trouver des corrélations sur des signaux présentant un biais.
• La corrélation est similaire à la convolution, mais sans reverser le signal avant le glissement et la somme.
• La fonction utilise l'algorithme FFT et les zéros de remplissage.
• La longueur des résultats renvoyés est [length(vx) + length(vy)] - 1.