Пример. Ковариационный анализ и анализ главных компонентов
Рассчитайте ковариантность набора данных и используйте функции
eigenvals и
eigenvec, чтобы выполнить анализ главных компонентов.
1. Задайте следующую матрицу D.
Каждая строка D представляет одно наблюдение, каждый столбец — измеренную характеристику.
2. Рассчитайте ковариационную матрицу выборки.
3. Вычислите и отсортируйте собственные значения.
4. Вычислите матрицу преобразования.
5. Преобразуйте исходные данные.
6. Рассчитайте ковариационную матрицу преобразованных данных.
Главными компонентами данных являются диагональные элементы матрицы S2.
