Функции > Статистика > Описательная статистика > Ковариация и корреляция
  
Ковариация и корреляция
Функция cvar(A, B) возвращает ковариацию элементов A и B. Ковариация определяется следующим образом:
Нажать для копирования этого выражения
Черта сверху обозначает комплексное сопряжение.
Функция cvar делит на общее число значений, на m∙n, а не на m∙n – 1. Чтобы найти ковариацию, соответствующую делителю m∙n – 1, умножьте результат этой функции на m∙n / (m∙n – 1). Деление на "размер выборки минус один" вместо деления на размер выборки обеспечивает лучшую оценку истинной дисперсии совокупности.
Функция corr(A, B) возвращает коэффициент корреляции Пирсона элементов A и B. Коэффициент корреляции определяется следующим образом:
Нажать для копирования этого выражения
Аргументы
A и B — массивы одинакового размера из вещественных или комплексных значений.