• Функция lcorr(vx, vy) возвращает вектор, являющийся запаздывающей выборочной корреляцией векторов vx и vy, рассчитанной для всех значений задержки.
• Функция plcorr(v) возвращает вектор, представляющий собой частичную автокорреляцию вектора v при всех задержках.
Аргументы
• vx и vy — векторы одинаковой длины из вещественных значений.
• v — вектор из вещественных значений.
Дополнительная информация
• Вектор, возвращаемый обеими функциями, той же длины, что и входной вектор.
• Функция lcorr использует алгоритм БПФ и заполнение нулями, что может привести к появлению действительных или мнимых компонентов малой величины для значений, находящихся около нуля.
• k-й компонент lcorr измеряет линейную зависимость между vx и значениями vy, задержанными на k единиц. Поэтому lcorrk называется корреляцией выборки при задержке k.
• Функция plcorr используется для оценки порядка модели, который лучше всего приближен к авторегрессионной временной последовательности, и позволяет вычислить параметры модели.