예제: 몬테 카를로 시뮬레이션
montecarlo 함수를 사용하여 함수를 시뮬레이션하는 난수 표본을 생성합니다.
1. 시뮬레이션할 함수를 정의합니다.
2. 각 매개변수의 분포를 정의합니다.
3. 각 분포의 평균 및 표준 편차를 정의합니다. 결과를 행렬 Rvals에 기록합니다.
4. 매개변수 Y에 대한 상한값을 설정합니다.
5. 생성할 표본 수를 정의합니다.
6. montecarlo를 호출하여 표본을 생성합니다.
montecarlo 함수로 구한 출력은 세 개의 열이 있는 행렬입니다.
처음 두 열은 각 매개변수에서 생성된 표본입니다. 마지막 열은 이러한 매개변수가 적용된 함수 f의 출력입니다.
7. 생성된 값을 별도의 벡터에 기록합니다.
마지막 벡터 R1이 함수 f의 출력인지 확인할 수 있습니다.
8. 매개변수 간의 관계를 도표화하고 해당 평균을 도표화합니다.
표본이 Y축에 대해 균일하게 분포되어 있으며 X축에 대해 정규 분포를 보입니다. y 값이 8.5 이상인 표본은 무시됩니다.
9.
histogram을 호출하여
y 값을 10개의 빈(bin)으로 분리합니다.
y 값의 히스토그램을 도표화합니다.
y 값이 균일하게 분포되어 있습니다. 표본은 평균을 중심으로 양쪽에 6시그마를 생성합니다.
생성된 표본이 상한값보다 큰 경우 무시됩니다.
10. histogram을 호출하여 x 값을 10개의 빈(bin)으로 분리합니다. y 값의 히스토그램을 도표화하고 정규 분포를 추가합니다.
x 값이 정규 분포됩니다.
11. 각 매개변수에 대한 결과를 도표화합니다.
12. 특수 구문
if를 호출하여 제약 조건을 정의하고 제약 조건을 충족하지 못하는 결과를
NaN으로 바꿉니다.
13. 매개변수 간의 관계를 도표화합니다.
14. 각 매개변수에 대한 결과를 도표화합니다.
