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예제: 공분산 및 주성분 분석
데이터 집합의 공분산을 계산하고 eigenvalseigenvec 함수를 사용하여 주성분 분석을 수행합니다.
1. 다음 행렬 D를 정의합니다.
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D의 각 행은 관측 값을 나타내고 각 열은 측정된 특성 값을 나타냅니다.
2. 표본의 공분산 행렬을 계산합니다.
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3. 고유값을 계산하고 정렬합니다.
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4. 변환 행렬을 계산합니다.
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5. 원본 데이터를 변환합니다.
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6. 변환된 데이터의 공분산 행렬을 계산합니다.
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데이터의 주성분은 행렬 S2의 대각 요소입니다.