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例: 共分散と主成分分析
データセットの共分散を計算し、 eigenvals関数と eigenvec関数を使用して主成分分析を行います。
1. 次の行列 D を定義します。
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D の各行は 1 つの観測値を表し、各列は測定された特徴を表します。
2. サンプルの共分散行列を計算します。
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3. 固有値を計算して並べ替えます。
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4. 変換行列を計算します。
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5. 元のデータを変換します。
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6. 変換後のデータの共分散行列を計算します。
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データの主成分は行列 S2 の対角要素です。