• lcorr(vx, vy) : renvoie un vecteur qui donne la corrélation échantillonnée retardée des vecteurs vx et vy sur chaque décalage possible.
• plcorr(v) : renvoie un vecteur qui donne l'autocorrélation partielle du vecteur v sur chaque décalage.
Arguments
• vx et vy sont des vecteurs de valeur réelle de même longueur.
• v est un vecteur à valeurs réelles.
Informations supplémentaires
• Pour les deux fonctions, le vecteur renvoyé a la même longueur que les entrées.
• La fonction lcorr utilise l'algorithme FFT et des zéros de remplissage, ce qui peut introduire de petits composants réels ou imaginaires pour les valeurs proches de 0.
• Le composant kième de lcorr mesure la relation linéaire entre vx et les valeurs de vy décalées de k unités. Ainsi, lcorrk est désigné comme la corrélation échantillonnée sur le décalage k.
• Cette fonction plcorr est utilisée pour estimer l'ordre du modèle capable de réaliser la meilleure approximation d'une série temporelle autorégressive, et pour calculer les paramètres du modèle.