Ejemplo: análisis de componentes principales y covarianza
Calcule la covarianza de un conjunto de datos y utilice las funciones
eigenvals y
eigenvec para realizar un análisis de componentes principales.
1. Defina la siguiente matriz D.
Cada fila de D representa una observación, cada columna representa una característica medida.
2. Calcule la matriz de covarianza de la muestra.
3. Calcule y clasifique los autovalores.
4. Calcule la matriz de la transformada.
5. Transforme los datos originales.
6. Calcule la matriz de covarianza de los datos transformados.
Los componentes principales de los datos son los elementos diagonales de la matriz S2.
