モンテカルロサンプル

• montecarlo(F, n, Rvals, [Limits], [dist]) - 行列 Rvals 内の情報から無作為に抽出した変数を使用した計算関数 F によって作成された n 個のモンテカルロサンプルを返します。オプションの行列 Limits を指定することで、確率変数をクリップする境界を定義できます。ベクトル dist で別の分布方法が指定されている場合を除き、確率変数の生成には正規分布が使用されます。

montecarlo によって返される行列では、各サンプルの行の最初の列から順に、生成された一連の確率変数が格納され、最後の列には関数 F によって計算されたサンプル値が格納されています。

確率変数は次の式を使用して計算されます。

variable = mean + σ * r

平均値と σ が Rvals 内に定義され、r は正規分布または dist で定義されている分布方法によって生成された乱数です。一連の確率変数を使用して F を実行したときに特異点が検出されると、montecarlo 関数はエラーを報告します。

引数

• F は、モンテカルロサンプルの作成中に無作為にシミュレートされた任意の数の変数をとる実数関数です。

• n はサンプル数を表す整数です。

• Rvals は、1 列目に各変数の名前の文字列、2 列目にその公称値 (平均値)、3 列目にその標準偏差 (σ) が格納されている行列です。

各平均値と標準偏差の単位は関数 F の定義と整合していなければなりません。たとえば、F(x, y) := x + y のときに、Rvals の 2 つの行で異なる次元が使用されている場合、montecarlo 関数は単位エラーを返します。

• Limits (オプション) は Rvals と同じ長さの行列であり、その 1 列目には各確率変数をクリップする範囲の下限、2 列目にはその上限を指定します。上限または下限のどちらかを定義しない場合、Limits の空の要素を NaN で埋める必要があります。上限と下限の単位は、対応する確率変数の単位と整合していなければなりません。

• dist (オプション) は Rvals と同じ長さの分布関数のベクトルであり、各確率変数の生成に使用する統計分布を指定します。LogNormal、Normal、Uniform関数またはWeibull関数を使用できます。独自の分布関数を定義することもできます。デフォルトで、確率変数の生成には正規分布が使用されます。