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Esempio: covarianza e analisi dei componenti principali
Calcolare la covarianza di un insieme di dati e utilizzare le funzioni eigenvals e eigenvec per eseguire l'analisi dei componenti principali.
1. Definire la matrice riportata di seguito D.
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Ogni riga di D rappresenta un'osservazione, mentre ogni colonna rappresenta una caratteristica misurata.
2. Calcolare la matrice di covarianza del campione.
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3. Calcolare e ordinare gli autovalori.
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4. Calcolare la matrice di trasformazione.
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5. Trasformare i dati originali.
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6. Calcolare la matrice di covarianza dei dati trasformati.
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I componenti principali dei dati sono gli elementi diagonali della matrice S2.