• covar(vx, vy): permite devolver la covarianza de vectores vx y vy.

• vx y vy son las matrices o vectores de valores reales o complejos de como mínimo dos elementos.

• La covarianza es útil para buscar correlaciones en señales con sesgo.

• La correlación es como la convolución, pero sin invertir la señal antes del deslizamiento y la suma.

• La función utiliza el algoritmo FFT y rellena los blancos con ceros.

• La longitud de los resultados devueltos es [length(vx) + length(vy)] - 1.